کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور و تامین کننده 80 درصد نیازهای غذایی و یک چهارم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و...است. صنایع غذایی و کشاورزی با توجه آثار مستقیم و غیر مستقیمی که در بخش کشاورز بر جای می‌گذارد، در شکوفایی کشورها به ویژه اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش بسزایی دارد. بورس اوراق بهادار یکی از مکان‌های مناسب برای تخصیص اصولی منابع مادی برای تقویت این بخش حیاتی کشور می‌باشد. در صورتیکه که سرمایه‌گذار نیز بتواند سود خود را حداکثر کند. این تحقیق به بررسی دقت مدل‌های تخمینگر میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (ARIMA) و رهیافت شبیه‌سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation Approach) جهت پیش‌بینی قیمت پایانی سهام با بکارگیری داده‌های روزانه در یک دوره دوساله منتهی به آبان 1394در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت‌های صنعت غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد که نمونه مورد بررسی شامل 14 شرکت می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که با توجه به معیارهای خطا، روش شبیه سازی مونت کارلو دارای دقت پیش‌بینی بیشتری نسبت به روش رگرسیونی آریما می‌باشد چرا که برای 9 شرکت دقت بهتری در پیش‌بینی نسبت به مدل آریما ارائه داده است.