تحلیل پوششی داده‌ها یک ابزار توانمند بر پایه‌ی برنامه‌ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه است. هدف این پژوهش ارایه روشی برای انتخاب یک دسته بهینه از بین دارایی‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس با توجه به محدودیت بودجه‌ی سرمایه‌گذار براساس میزان کارایی و اندازه‌ی عملکرد آن‌هاست. در این تحقیق هر دارایی یک واحد تصمیم‌گیرنده درنظر گرفته شده است که شامل بردار ورودی و خروجی است. در این مقاله به‌منظور سرمایه‌گذاری در بازار بورس، فرض بر این است که بودجه‌ی سرمایه‌گذار مقدار معلوم و محدود است و سرمایه‌گذار قصد دارد بداند کدام‌یک از دارایی‌ها را جهت سرمایه‌گذاری انتخاب و در هر دارایی چه میزان سرمایه‌گذاری نماید.