پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل گران بوده است. این امر توسط پژوهش گران به روش های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش بینی قیمت سهام را با استفاده از مدل های سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1388 الی 1393 در صنایع مختلف شرکت های پذیرفته ‌شده مورد بررسی قرار داده طرح فرضیه های قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام است. و بین سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، بازده دارایی‌ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت سهام رابطه ی معنی‌داری وجود دارد. با استفاده از مدل ARIMA و VAR داده‌ها را مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در صنایع مختلف قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته¬ی سهام می باشد. و بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم رابطه ی معنی‌داری وجود دارد. اما بین بازده دارایی‌ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده رابطه ی معنی‌داری وجود ندارد.