Loading
0 رای
  • تاثیر الگوریتم های ژنتیک و یادگیری تقویتی بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری

    • تاریخ انتشار 1403/11/05
    • تعداد صفحات 20
    • زبان مقاله فارسی
    • حجم فایل 349 کیلو بایت
    • تعداد مشاهده چکیده 61
    • قیمت 29,000 تومان
    • تخفیف 0 تومان
    • قیمت با احتساب تخفیف: 29,000 تومان
    • قیمت برای کاربران عضو سایت: 23,200 تومان
    • محل انتشار یازدهمین همایش بین المللی مدیریت وحسابداری ایران
  • نویسندگان مقاله
    • مسعود نوری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری تبریز، رشته مدیریت کسب و کار گرایش مالی
  • چکیده مقاله

    این مقاله رویکردی ترکیبی را ارائه می‌دهد که الگوریتم‌های ژنتیک (GA) و یادگیری تقویتی(RL)را برای بهینه‌سازی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نامطمئن و پویا ترکیب می‌کند. الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی سراسری، با تمرکز بر تخصیص سبد سهام و مدیریت ریسک، استفاده می‌شود، در حالی که یادگیری تقویتی با یادگیری استراتژی‌های بهینه سرمایه‌گذاری از طریق تعامل مداوم با محیط‌های بازار، امکان تصمیم‌گیری تطبیقی را فراهم می‌کند. مدل ترکیبی GA-RL در بین طبقات مختلف دارایی مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد برتری را در مقایسه با مدل‌های سنتی سرمایه‌گذاری، از جمله تئوری سبد سهام مدرن (MPT) و مدل‌های صرفاً مبتنی بر یادگیری ماشین، نشان می‌دهد. این مدل به طور مداوم از نظر بازده تجمعی، بازده تعدیل‌شده با ریسک و کارایی محاسباتی، از معیارها بهتر عمل می‌کند. علاوه بر این، رویکرد ترکیبی عملکرد قوی در شرایط مختلف بازار نشان می‌دهد و به طور پویا با سناریوهای صعودی و نزولی سازگار می‌شود. این مطالعه همچنین شامل تجزیه و تحلیل حساسیت جامع از ابرپارامترهای کلیدی GA و RL، مانند نرخ جهش، اندازه جمعیت، نرخ یادگیری و ضریب تخفیف است. نتایج نشان می‌دهد که مدل ترکیبی GA-RL به این پارامترها حساس است اما عملکرد قوی را در محدوده بهینه حفظ می‌کند. در حالی که اتکای مدل به داده‌های تاریخی و پیچیدگی محاسباتی آن محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند، قابلیت‌های تطبیقی آن را به ابزاری ارزشمند برای مدیریت سبد سهام و کاهش ریسک تبدیل می‌کند. یافته‌ها به نظریه تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت کمک می‌کنند و کاربردهای عملی برای مؤسسات مالی، مدیران صندوق و سرمایه‌گذاران فردی ارائه می‌دهند. تحقیقات آینده باید ادغام تکنیک‌های یادگیری عمیق و منابع داده جایگزین را برای افزایش بیشتر دقت پیش‌بینی و مقیاس‌پذیری مدل بررسی کند.

  • کلید واژه

    الگوریتم‌های ژنتیک یادگیری تقویتی بهینه‌سازی سبد سهام تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مدیریت ریسک.

  • راهنمای خرید و دانلود
    • اگر در مجموعه Confpaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
    • با عضویت در Confpaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
    • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
    • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
    • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.