هدف این پژوهش بررسی اثر همزمانی قیمت سهام در نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بجز شرکتهای سرمایه گذاری و مالی میباشد. جهت آزمون رابطه مذکور از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده میشود. نمونه مورد بررسی شامل 50شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 تا 94 می باشد. نتایج حاصل حاکی از رابطه مستقیم همزمانی قیمت و نقدشوندگی است . به این معنی که همبستگی بیشتر بازده سهام وبازار موجب بهبود نقد شوندگی سهام میشود . پس از تفکیک همزمانی قیمت سهام به مولفه های تشکیل دهنده آن شامل نوسان پذیریری سیستماتیک و نوسان پذیری غیر سیستماتیک و آزمون اثرگذاری آن ها بر نقد شوندگی مشخص گردید رابطه متغیرهای اخیر با نقد شوندگی به ترتیب مستقیم ومعکوس است و اثر معکوس نقد شوندگی و نوسان پذیری ،بیشتر تحت تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک بازده قرار دارد. از طرف دیگر تحلیل حساسیت نتایج نشان داد پدیده معاملات اندک ،بر رابطه همزمانی و نقدشوندگی اثر معنی داری دارد.