Loading
0 رای
  • پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از مدل‌ های سری زمانی

  • نویسندگان مقاله
    • محمدحسین حیدری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ايران
    • مرتضی محمدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ايران
    • جواد معصومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ايران
  • چکیده مقاله

    پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل گران بوده است. این امر توسط پژوهش گران به روش های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش بینی قیمت سهام را با استفاده از مدل های سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1388 الی 1393 در صنایع مختلف شرکت های پذیرفته ‌شده مورد بررسی قرار داده طرح فرضیه های قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام است. و بین سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، بازده دارایی‌ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت سهام رابطه ی معنی‌داری وجود دارد. با استفاده از مدل ARIMA و VAR داده‌ها را مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در صنایع مختلف قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته¬ی سهام می باشد. و بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم رابطه ی معنی‌داری وجود دارد. اما بین بازده دارایی‌ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده رابطه ی معنی‌داری وجود ندارد.

  • کلید واژه

    سری زمانی/پیش‌بینی/قیمت سهام/مدل ARIMA/مدل VAR/حجم معاملات

  • راهنمای خرید و دانلود
    • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
    • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
    • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
    • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
    • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.